关于CreditMetrics模型的说法，错误的是()。A.CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B.CreditMetri

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解决时间 2021-01-26 12:23

提问者网友：川水往事
2021-01-26 00:02

1.[单选题]关于Credit Metrics模型的说法，错误的是( )。A.Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B.Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析 C.Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 D.Credit Metrics模型组合的违约率服从泊松分布ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：痴妹与他
2021-01-26 01:15

参考答案：D 参考解析：Credit Metrics模型的原理是信用等级变化分析；Credit Metrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的；Credit Metrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确。Credit Risk+模型认为组合的违约率服从泊松分布，所以D项错误。

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1楼网友：老鼠爱大米
2021-01-26 01:28

我明天再问问老师，叫他解释下这个问题

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