当一种不支付红利股票的价格为40时，签订一份1年期的基于该股票的远期合约，无风险年利率为10%
答案:5 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-12-03 23:15
- 提问者网友：人傍凄凉立暮秋
- 2021-12-03 13:59
当一种不支付红利股票的价格为40时，签订一份1年期的基于该股票的远期合约，无风险年利率为10%
最佳答案
- 五星知识达人网友：雪起风沙痕
- 2021-12-03 15:03
1.远期价格为40*e*0.01*1= 这个自己算 远期合约的初始价格为0
2.45e*0.01*0.5= 远期合约价值为（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e后面的是指数
2.45e*0.01*0.5= 远期合约价值为（40*e*0.01*1-45e*0.01*0.5）e*-0.1*0.5=自己算
著名e后面的是指数
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- 1楼网友：舊物识亽
- 2021-12-03 19:19
A比B还少啊
不好意思，去百科扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。
1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.
不好意思，去百科扫盲了。
20e^(0.1*9/12)=1.5，利息成本1.5，20+1.5＝21.5，21.5-21.5=0非负，非负即为存在套利机会。
1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.
- 2楼网友：酒安江南
- 2021-12-03 17:50
tyzXSS
- 3楼网友：春色三分
- 2021-12-03 17:36
=40e^0.1 f=0
48e^0.025
48e^0.025
- 4楼网友：青尢
- 2021-12-03 16:25
1、59、41
2、54
2、54
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