按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-03-04 02:48
- 提问者网友：兔牙战士
- 2021-03-03 17:20
1.[单选题]按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销 B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D.实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：孤独入客枕
- 2021-03-03 18:36
参考答案：C 参考解析：按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度的抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。
全部回答
- 1楼网友：英雄的欲望
- 2021-03-03 20:10
这个解释是对的
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