某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数

某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数

得分======以下答案可供参考======供参考答案1:买一些相关方面的书看看就知道啦！供参考答案2:E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 无风险收益率 E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 βi: 投资i的β值。 E(Rm)-Rf为投资组合的风险报酬。整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 对于多要素的情况： E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。（1）加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要收益率增加；

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