对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是()。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B.

答案:2 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-02-15 17:17

提问者网友：爱了却不能说
2021-02-15 00:08

1.[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是( )。A.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 B.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值 C.看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值 D.看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：执傲
2021-02-15 00:31

参考答案：C 参考解析：依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

全部回答

1楼网友：三千妖杀
2021-02-15 02:07

谢谢解答

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