做回归分析，5个自变量，4个一阶平稳一个0阶平稳，是否可以直接拿来估计模型系数？还是需要什么差分？

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解决时间 2021-11-30 13:52

提问者网友：斑駁影
2021-11-30 06:37

最佳答案

五星知识达人网友：夜风逐马
2021-11-30 07:19

不可以直接用OLS模型估计。
对那4个一阶平稳的差分，把差分后得到的平稳序列代入回归方程，进行估计。当然估计出来的系数反映的是变动之间的相关性了。
差分就是把时间序列数据前后相减。追问我做的是经济预测模型，那差分后估计出来的方程可以直接拿来预测经济吧？不会需要把预测变量再差分了预测吧？追答把差分后估计出来的方程直接拿来预测，当然预测出来的是增量（即差分量），再把它们加回到原来的存量值，即为预测值。
不过对这种问题，现在一般采用var模型。验证协整关系之后，建立var模型，再预测，这个比较方便。

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