如何用eviews确定滞后阶数

如何用eviews确定滞后阶数

先做VAR模型
然后做VAR滞后阶数判断
根据likehood 、BIC、AIC综合选择最优滞后期

方法一： 滞后项的选择，一个办法是看调整后的r2，它越大，说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”，然后从1，到2,3等一个个试，如图： 然后看adf检验方程的调整后的r2，挑选最大的。 我亲自尝试了一个例子，滞后项填1时，adf检验方程结果如下图： 此时调整后的r2为0.577，不很高。一个个试，滞后项选5时，adf检验方程结果如图： 此时调整后的r2=0.95,达到最大。这个方程是最优的，以它为准。看trend项的prob.值，为0.0069，小于0.05，说明应该包含趋势项，看截距项c的p值，为0.0017，也应该包含截距项。 方法二：上面方法比较麻烦，简单的办法是自动选择，即点击“automatic selection”，然后选择aic标准或其它标准，最大滞后可以填写，也可按默认。我建议5比较合适。确定。 这样，软件会自动挑选滞后项从1到5中的aic最小的，也就是方程最好的。 下面是我尝试的一个案例，标准选择的是aic，最大滞后长度填的是5，结果如下： 可见，此时软件自动选择的是滞后项为1的方程，其aic值是2.10，你可以检验，即手动填写滞后长度，会发现在滞后长度为1-5中，2.10是最小的。     trend的p值=0.10，大于0.05，认为不该包含趋势项。     截距项c的p值小于0.05，认为应该包含截距项。

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