某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。[201
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解决时间 2021-02-08 22:49
- 提问者网友：鐵馬踏冰河
- 2021-02-08 06:34
1.[单选题]某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。[2015年9月真题]A.0.68 B.0.8 C.0.2 D.0.25???ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：独行浪子会拥风
- 2021-02-08 08:00
参考答案：C 参考解析：特雷诺比率（）表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：。式中：表示特雷诺比率；表示基金的平均收益率；表示平均无风险收益率；表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=（20%-3%）/0.85=0.2。
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- 1楼网友：爱难随人意
- 2021-02-08 08:18
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