【麦考利久期】...即y=11%.(1)计算该债券的麦考利久期(2)若利率由11%....
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解决时间 2021-03-02 01:17
- 提问者网友：绫月
- 2021-03-01 12:56
【麦考利久期】...即y=11%.(1)计算该债券的麦考利久期(2)若利率由11%....
最佳答案
- 五星知识达人网友：低血压的长颈鹿
- 2021-03-01 14:21
【答案】 债券息票为10元,价格用excel计算得,96.30元
久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15
若利率下降1个百分点,债券价格上升=4.15*1%=4.15%
变化后债券价格=96.30*（1+4.15%）=100.30元
当然,以久期衡量的价格变化均为近似值,因为我们知道,当利率变为10%后,就等于票面利率,债券价格应该为100元整.
久期=(1*10/(1+11%)^1+2*10/(1+11%)^2+3*10/(1+11%)^3+4*10/(1+11%)^4+5*10/(1+11%)^5+5*100/(1+11%)^5)/96.30=4.15
若利率下降1个百分点,债券价格上升=4.15*1%=4.15%
变化后债券价格=96.30*（1+4.15%）=100.30元
当然,以久期衡量的价格变化均为近似值,因为我们知道,当利率变为10%后,就等于票面利率,债券价格应该为100元整.
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- 1楼网友：一袍清酒付
- 2021-03-01 15:02
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