解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格
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解决时间 2021-03-04 22:32
- 提问者网友：最美的风景
- 2021-03-04 18:12
解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格
最佳答案
- 五星知识达人网友：往事埋风中
- 2021-03-04 18:25
参考答案: 美式期权持有者拥有欧式期权持有者的所有权力，甚至有更多权力。因此它至少与欧式期权价格相同。否则，套利者可卖空欧式期权买入美式期权进行套利。
试题难度：★★☆
参考解析： 暂无解析
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- 1楼网友：七十二街
- 2021-03-04 19:45
这个解释是对的
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