求助：ADF检验中，X是平稳序列，但是Y是一阶差分平稳序列
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解决时间 2021-11-10 05:08
- 提问者网友：十年饮冰
- 2021-11-09 13:44
求助：ADF检验中，X是平稳序列，但是Y是一阶差分平稳序列
最佳答案
- 五星知识达人网友：爱难随人意
- 2021-11-09 14:25
不可以 要同阶差分为平稳序列
对X的对数取一阶差分做平稳性检验，若平稳则可以做后面的分析；若不平稳则对XY的对数再做二阶差分的平稳性检验，同时平稳后再做后面的分析。不用做三阶了，没意义。
对X的对数取一阶差分做平稳性检验，若平稳则可以做后面的分析；若不平稳则对XY的对数再做二阶差分的平稳性检验，同时平稳后再做后面的分析。不用做三阶了，没意义。
全部回答
- 1楼网友：七十二街
- 2021-11-09 15:34
由于X序列是平稳，Y的一阶差分序列平稳的，表明X序列和Y序列不存在协整关系，因而不能做格兰杰检验、一元线性回归，协整就更不必了。如果是同阶单整的，可以先做协整检验，如果存在协整关系，之后可以做格兰杰检验和一元线性回归。
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