证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B.
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解决时间 2021-01-30 22:05
- 提问者网友：十年饮冰
- 2021-01-30 01:59
1.[单选题]证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 B.所使用的权数之和可以不等于1 C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例 D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率???ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：罪歌
- 2021-01-30 02:12
参考答案：C 参考解析：由n项资产A1，…，An构成资产组合A=w1A1+…+wnAn，其中wi是权数，为投资于资产Ai的资金所占总资金的比例，；若Ai的期望收益率为ri，则资产组合A的期望收益率r为r=w1r1+…+wnrn。
全部回答
- 1楼网友：几近狂妄
- 2021-01-30 03:21
我好好复习下
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