已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为( )
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解决时间 2021-02-11 12:59
- 提问者网友：孤山下
- 2021-02-10 16:11
1.[单选题]已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为( )。A.0.45 B.0.64 C.0.80 D.0.72ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：夜风逐马
- 2021-02-10 17:09
参考答案：C 参考解析：市场组合收益率的标准差==6%，该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差市场组合的标准差=0.6×8%6%=0.8。
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- 1楼网友：你可爱的野爹
- 2021-02-10 17:55
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