假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（）。A
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-02 04:14
- 提问者网友：玫瑰园
- 2021-02-01 08:15
1.[不定向选择题]假定甲投资者按照1:1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（ ）。A.52.25% B.22.56% C.17.06% D.90.25%
最佳答案
- 五星知识达人网友：野慌
- 2021-02-01 09:00
参考答案：C 参考解析：无
全部回答
- 1楼网友：你哪知我潦倒为你
- 2021-02-01 10:03
你的回答很对
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯