多元线性回归模型的异方差怎么修正

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解决时间 2021-02-15 03:02

提问者网友：遮云壑
2021-02-14 17:48

多元线性回归模型的异方差怎么修正

最佳答案

五星知识达人网友：逐風
2021-02-14 18:06

对比OLS回归的假设就明白啦异方差因为违反了残差序列同方差的假定序列自相关违反了残差序列独立不相关的假定多重共线性违反了各个自变量独立不相关的假定如果违反这些假定都会影响OLS回归系数的有效性

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1楼网友：琴狂剑也妄
2021-02-14 19:32

这个问题之前也困扰着我，查了相关的数据，下面是我自己整理的一些，供你参考。从怀特检验看obs的p值很小，说明存在异方差，修正的方法有好几种，我介绍两种吧，第一种是在回归前先将变量进行对数处理，能够很好的减少数据波动以及异方差的问题，第二种是加权最小二乘法（wls），quick-estimate equation界面，点击option，权重那块，填入所选择的权重就可以了。权重的选择上，目前我找的资料里的方法是可选用1/√x，1/x， 1/x^2，x，√x，x^2（生成变量w分别等于这些权重）。之后将加权后的方程再进行怀特检验，选一个最好的权重就ok啦。

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