某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-01-30 14:24
- 提问者网友：不爱我么
- 2021-01-29 16:53
1.[单选题]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为( )元。A.6 B.6.89 C.13.11 D.14ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：十鸦
- 2021-01-29 18:23
参考答案：D 参考解析：看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）
全部回答
- 1楼网友：鸠书
- 2021-01-29 18:29
我明天再问问老师，叫他解释下这个问题
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