假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合()。A.在未来1天的交易中，有95%的可能
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-04 07:18
- 提问者网友：谁的错
- 2021-02-03 15:14
1.[单选题]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：十鸦
- 2021-02-03 16:27
参考答案：D 参考解析：风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
全部回答
- 1楼网友：蕴藏春秋
- 2021-02-03 17:46
正好我需要
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯