历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括()。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.在计量较为庞大且结
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-07 19:52
- 提问者网友：活着好累
- 2021-02-06 20:43
1.[单选题]历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括( )。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：白昼之月
- 2021-02-06 21:27
参考答案：C 参考解析：无
全部回答
- 1楼网友：老鼠爱大米
- 2021-02-06 21:41
谢谢回答！！！
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