向量自回归模型必须检验做格兰杰关系吗 这整套的步骤是怎样的
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解决时间 2021-03-09 13:50
- 提问者网友：世勋超人
- 2021-03-08 19:49
向量自回归模型必须检验做格兰杰关系吗 这整套的步骤是怎样的
最佳答案
- 五星知识达人网友：躲不过心动
- 2021-03-08 20:04
格兰杰因果关系的存在，很大程度上反映了VAR模型建立的合理性，所以确定和估计VAR模型后，一般都要进行格兰杰因果关系检验。然后在VAR模型合理性的基础上，分析冲击响应。
全部回答
- 1楼网友：七十二街
- 2021-03-08 21:18
逻辑思路好像有问题。
var模型建立之后，再用granger 因果部分检验其合理性。
而var模型的建立（即滞后阶数的选取），不是依据granger因果关系是否成立的。
对于var模型，一般不选择外生变量。因为外生、内生很难界定（sims的观点）。当然若确实有理论基础或数据不够长时，也可采用外生变量，这时可以参考granger因果关系的结果。
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