“某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的?
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解决时间 2021-02-13 08:50
- 提问者网友：蔚蓝的太阳
- 2021-02-12 18:17
“某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率”是怎么推导来的?
最佳答案
- 五星知识达人网友：一叶十三刺
- 2021-02-12 19:11
根据资本资产定价模型：
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
某资产的收益率=无风险收益率+该资产β×（市场平均收益率-无风险收益率）
则某资产的贝塔=（该资产的收益率-无风险收益率）/（市场平均收益率-无风险收益率）=该资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
全部回答
- 1楼网友：由着我着迷
- 2021-02-12 20:08
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf）
两边同时除以（rm－rf）
该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf）
市场组合的风险收益率＝（rm－rf）
因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。
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