关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括()。A.无风险利率r为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会C.标的资产在期

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解决时间 2021-03-01 18:31

1.[多选题]关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括( )。A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利 D.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动

最佳答案

参考答案：ACDE 参考解析：布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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我明天再问问老师，叫他解释下这个问题

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