计量经济学，求单位根检验结果分析
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-01-27 02:37
- 提问者网友：雨不眠的下
- 2021-01-26 23:40
计量经济学，求单位根检验结果分析
最佳答案
- 五星知识达人网友：佘樂
- 2021-01-26 23:49
你做的是关于D(Y,2)的检验，看其是否是遵循unit root process。ADF test做检验的时候，需要指定lag length (也就是滞后期，1个lag length就是一个滞后期，x_{t-1} 相对于 x_{t})。如果不写的话，EVIEWS会自动帮你制定从1个滞后期到8个滞后期，然后从中根据SIC（也叫BIC,看你怎么写了，叫Bayesian IC 还是叫Schwarts IC，公式都是一样的。）找出最优的模型。
看来，根据BIC，EVIEWS认为只包含一个滞后期的模型是最优的模型。
看来，根据BIC，EVIEWS认为只包含一个滞后期的模型是最优的模型。
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