如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-07 18:05
- 提问者网友：轻浮
- 2021-02-07 14:54
1.[单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。A.不能降低任何风险 B.可以分散部分风险 C.可以最大限度地抵消风险 D.风险等于两只股票风险之和ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：低音帝王
- 2021-02-07 15:20
参考答案：A 参考解析：如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。所以本题正确答案为选项A。
全部回答
- 1楼网友：猎心人
- 2021-02-07 16:24
对的，就是这个意思
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