对于欧式期权，下列说法不正确的是()。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加B.执行价格越大，看跌期权价值越大C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-14 09:58
- 提问者网友：谁的错
- 2021-02-13 21:11
1.[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。A.股票价格上升，看涨期权的价值增加 B.执行价格越大，看跌期权价值越大 C.股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少 D.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：孤老序
- 2021-02-13 21:50
参考答案：C 参考解析：无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。
全部回答
- 1楼网友：洒脱疯子
- 2021-02-13 23:14
我学会了
我要举报
如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
点此我要举报以上问答信息
大家都在看
推荐资讯