什么是lqg基准线性二次高斯基准

什么是lqg基准线性二次高斯基准

线性二次高斯问题(linear quadratic Gaussianproblem)简称LQG问题，是讨论高斯系统(参见“随机控制”中系统(3),(4))在极小化二次型性能指标的问题。

这里Qo妻O,})O,}z}O分别是对称半正定和对称正定阵.当“随机控制”条目中的(3)中无噪声(即wk+t=0)，且状态完全量测时，相应的性能指标也不再取期望，这时称之为线性二次问题.这时最优控制是状态量的线性反馈uk=I k二*,I*由“随机控制”条目中的(3)中的系数阵及}o,}t,}:所决定，它可以递推地表达出来.对高斯系统，滤波值x*可以递推地求得，这就是卡尔曼滤波.把滤波值x*取代相应确定性系统最优控制中的状态二*，得到随机控制uk_Ikxk.这就是使二次型指标达极小的最优随机控制.所以对LQG问题成立分离原则.

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