已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投

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解决时间 2021-02-04 05:20

提问者网友：温旧梦泪无声
2021-02-03 16:10

1.[多选题]已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。A.总期望报酬率为13.6% B.总标准差为16% C.该组合位于M点的左侧 D.资本市场线斜率为0.35

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五星知识达人网友：低音帝王
2021-02-03 16:52

参考答案：ABCD 参考解析：总期望报酬率=(80／100)×15%+(20/100)×8%=13.6%；总标准差=80/100×20%=16%，根据Q=(100-20)／100=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧）；资本市场线斜率=(15%-8%)/(20%-0)=0.35。

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1楼网友：十鸦
2021-02-03 18:21

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