DL公司目前的股价S为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采

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解决时间 2021-02-13 15:17

提问者网友：最美的风景
2021-02-12 23:32

1.[问答题]DL公司目前的股价S为20美元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元，期权成本P为3美元，一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略，乙采取的是抛补看涨期权策略，丙采取的是多头对敲策略。预计到期时股票市场价格的变动情况如下：要求：(1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的期望收益；(2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益；(3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益。

最佳答案

五星知识达人网友：空山清雨
2021-02-12 23:41

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1楼网友：山君与见山
2021-02-13 00:58

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