期权的gamma在vba中怎么算
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-01-02 09:40
- 提问者网友：嗝是迷路的屁
- 2021-01-02 05:38
期权的gamma在vba中怎么算
最佳答案
- 五星知识达人网友：孤独的牧羊人
- 2021-01-02 05:55
B ATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变校 B 这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小
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- 1楼网友：拜訪者
- 2021-01-02 06:27
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