关于VaR说法错误的是( )。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的
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解决时间 2021-01-30 20:59
- 提问者网友：回忆在搜索
- 2021-01-30 10:10
1.[单选题]关于VaR说法错误的是( )。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：七十二街
- 2021-01-30 11:40
参考答案：B 参考解析：均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。
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- 1楼网友：舊物识亽
- 2021-01-30 12:43
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