估计模型中ma(1)不显著但ma(31)显著怎么解释
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解决时间 2021-03-28 07:10
- 提问者网友:献世佛
- 2021-03-27 07:43
估计模型中ma(1)不显著但ma(31)显著怎么解释
最佳答案
- 五星知识达人网友:逐風
- 2021-03-27 08:14
错的,
首先你的表述不准确,“整个多元回归模型在统计上是显著的”是否应该说是“建立的模型有统计学意义”?
多元回归模型在统计学是多个变量共同作用的结果,其是否有统计学意义与单个变量的回归系数(或者偏回归系数)是否有统计学意义没有直接关系。统计软件都会给出模型中纳入的各个变量的P值,可以直观的看到每个变量的回归系数(或者偏回归系数)是否有统计学意义。追问我做的是时序,由自相关和偏自相关图得到的是ar(1)ma(31)ma(1),但是在做模型到时候ma(1)通不过检验,这怎么解释,在建模时要去的t-1 的e吗
首先你的表述不准确,“整个多元回归模型在统计上是显著的”是否应该说是“建立的模型有统计学意义”?
多元回归模型在统计学是多个变量共同作用的结果,其是否有统计学意义与单个变量的回归系数(或者偏回归系数)是否有统计学意义没有直接关系。统计软件都会给出模型中纳入的各个变量的P值,可以直观的看到每个变量的回归系数(或者偏回归系数)是否有统计学意义。追问我做的是时序,由自相关和偏自相关图得到的是ar(1)ma(31)ma(1),但是在做模型到时候ma(1)通不过检验,这怎么解释,在建模时要去的t-1 的e吗
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