什么是债券的"1M4M,3M6M,9M*12M"?

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解决时间 2021-02-22 04:36

提问者网友：你独家记忆
2021-02-21 18:58

"根据全国银行间同业拆借中心公布的数据,自2007年11月以来,人民币远期利率协议的草考利率均为Shibor,主要的远期品种为1M*4M,3M*6M,9M*12M等."中的"1M*4M,3M*6M,9M*12M"是什么意思?

最佳答案

五星知识达人网友：woshuo
2021-02-21 19:20

远期利率协议的报价，可以通过拆借利率得到。人民币远期利率协议参考利率可采用推出已有近半年的上海银行间同业拆放利率（Shibor）。鉴于Shibor有1M、3M、6M、9M、1Y等期限的报价，我们可以推出1×3（表示1个月后的3个月远期利率协议）、3×6、6×9等期限的远期利率协议。
　　根据shibor和shibid的报价，我们可以得到FRA的报价。例如，通过3个月shibor、6个月shibor报价可以得到3×6的远期利率协议的报价

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1楼网友：一袍清酒付
2021-02-21 19:50

m----month ，1m*4m,3m*6m,9m*1y 是指不同时间长度的短期利率合约。

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