对于实值欧式期权，为什么只有标的资产支付较高收益的实值欧式看涨期权的时间价值
可能小于0，而标的资产不支付收益和支付较低收益的实值欧式看涨期权的时间价值不会
小于0？
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
权利金-内涵价值=时间价值
设看涨欧式期权的时间价值<0,则：
权利金-（标的资产价格-执行价格）<0,
即权利金<标的资产价格-执行价格，
即在执行价格确定的情况下，当标的资产价格足够高，就可以使欧式看涨期权的时间价
值小于0.
问题：“标的资产支付较高收益”是什么意思？为什么“标的资产支付较高收益”意味
着标的资产价格的上升？
对于实值欧式期权，为什么只有标的资产支付较高收益的实值欧式看涨期权的时间价值 可能小于0
答案:5 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-03-13 03:24
- 提问者网友：骑士
- 2021-03-12 03:12
最佳答案
- 五星知识达人网友：一把行者刀
- 2021-03-12 04:43
有没有一种可能就是在欧洲 对于标的资产不支付或支付很少的资产潜力并没有支付收益的标的资产大。也就是说市场更愿意看好支付较高收益的那类所以它的价格上涨空间相对更大。当内涵价值足够大 那么时间价值就更有可能为负了。
全部回答
- 1楼网友：長槍戰八方
- 2021-03-12 08:02
只看了你第一句话 只想说 时间价值 也有 小于零的时候的 都不想给你解释
- 2楼网友：行路难
- 2021-03-12 07:21
时间价值很关键
- 3楼网友：夜风逐马
- 2021-03-12 07:12
标的资产支付收益（如股息）使资产价格下降（如股票的除息除权价）
- 4楼网友：轻熟杀无赦
- 2021-03-12 06:22
你好！
时间价值不会小于零，最小只会等于零，按照你上面的公式来看，当内涵价值变大，甚至大于权利金的时候，你直接行权就可以获利，所以相对的，你的行权期限拖得越长就对你越不利，所以此时时间价值等于0，
如有疑问，请追问。
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