在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合()。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B

答案:2 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-03-04 19:15

提问者网友：几叶到寒
2021-03-04 13:42

1.[单选题]在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合( )。A.在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元 B.在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元 C.在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元 D.在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：一秋
2021-03-04 15:05

参考答案：A 参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。

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1楼网友：西风乍起
2021-03-04 15:13

谢谢解答

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