【指数分布的期望和方差】指数分布期望方差是怎么证明的

【指数分布的期望和方差】指数分布期望方差是怎么证明的

【答案】 首先知道EX=1/a DX=1/a^2
　　指数函数概率密度函数：f(x)=a*e^(ax),x>0,其中a>0为常数.
　　f(x)=0,其他
　　有连续行随机变量的期望有E(X)==∫|x|*f(x)dx,(积分区间为负无穷到正无穷)
　　则E(X)==∫|x|*f(x)dx,(积分区间为0到正无穷),因为负无穷到0时函数值为0.
　　EX)==∫x*f(x)dx==∫ax*e^(-ax)dx=-(xe^(-ax)+1/a*e^(-ax))|(正无穷到0)=1/a
　　而E(X^2)==∫x^2*f(x)dx=∫x^2*a*e^(ax)dx=-(2/a^2*e^(-ax)+2x*e^(-ax)+ax^2*e^(-ax))|(正无穷到0)=2/a^2,
　　DX=E(X^2)-(EX)^2=2/a^2-(1/a)^2=1/a^2
　　即证!
　　主要是求积分的问题,证明只要按照连续型随机变量的期望与方差的求法公式就行啦!

这个解释是对的

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