欧式期权行权

答案:5 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-03-29 20:17

提问者网友：美人性情
2021-03-28 22:00

欧式期权行权

最佳答案

五星知识达人网友：独行浪子会拥风
2021-03-28 22:22

这个题中，假设买的100股看涨期权，那期初的投资费用=100*1.5=150元；2个月到期后，看涨期权收益=（当前股价-协议价）*数量-期初投资费用=（21-20）*100-150=-50元；看跌期权收益=（协议价-当前股价）*数量-期初投资费用=（20-21）*100-150=-250元
如何断定是否行权主要取决于收益如何，当收益小于或等于期初的投资费用可以放弃行权，反之则可以行权，以减少亏损或加大收益。此题应选D
欧式与美式的区别主要在于行权的时间，欧式只有在到期日才可行权，美式则在期间内均可行权

全部回答

1楼网友：等灯
2021-03-29 03:03

选D

2楼网友：动情书生
2021-03-29 01:58

选D

3楼网友：上分大魔王
2021-03-29 00:33

欧式期权必须到期才能行权，美式期权可以中途任意时间行权，所以你的题目应该选择A 行使权力获得盈利

4楼网友：笑迎怀羞
2021-03-28 22:56

弃权理论价值为：21-20=1元，行权是不会盈利的，A错；不行权亏0.5元，B错；故选D。

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