求~期权公式代码含义

答案:2 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-03-10 00:20

提问者网友：那叫心脏的地方装的都是你
2021-03-09 21:05

写出欧式看涨期权的五个希腊字母及其表示式，分别说明其经济意义。

最佳答案

五星知识达人网友：酒醒三更
2021-03-09 22:06

欧式看涨期权公式：C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t)式中C为叫买期权的价值；S为现在股价；N(d)为变量d的标准正态分布函数（偏差小于d的概率）；L为敲定价格（也叫执行价格或履约价格）；e为自然对数的底，等于2.71828…;r为无风险利率；t为期权到期的时间；N(d-σ t)为函数；d为一变量，S σ2d=Ln — + (r+ — )tL 2其中Ln为自然对数；σ为股价波动的标准差。公式中叫买期权的价值为两部分之差。公式右边第一项为期望的股价，公式右边第二项为股票期望的成本。即价值为期望股价与期望成本之差。公式表明，今日股价S愈高，则叫买期权价C愈高。股价的波动愈大（用标准偏差测量），则期权价值越高。期权到期的时间t愈长，敲定价L愈低，期权执行的可能性就更大（这种可能性由正态分布函数来估定）。

全部回答

1楼网友：狂恋
2021-03-09 22:37

这个就是看涨看跌平价公式说明看涨看跌期权是可以相互转换的

我要举报

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息