什么是向量自回归模型啊?VAR模型

什么是向量自回归模型啊?VAR模型

向量自回归模型（Vector autoregression,VAR)：是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型是处理多个相关经济指标与预测最容易操作的模型之一，并且在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型，因此近年来VAR模型受到越来越多的经济工作者的重视。
Y(t)=A(1)Y(t-1)+…A(n)Y(t-n)+BX(t)+e(t)
Y(t)是一个内生变量列向量，
X(t)是外生变量向量，
A(1),……,A(n),和B是等估的系数矩阵，
e(t)是误差向量。误差向量内的误差变量之间允许相关，但是这些误差变量不存在自相关，与Y(t)，Y(t-1)，……，Y(t-n)和X(t)也不相关。
在VAR内，每个方程的最佳估计为普通最小二乘估计。[1]

你这问题，好无语，你自己都知道含义，为什么还问呢？ 按照名字说意思，如果给你讲的话，我只能告诉你大概的意思，不能说的很详细，可以具体给你推荐两本书，自己去看就好。 向量自回归是统计学中，时间序列的一种变形，出现了已经很早了，主要是用来分析宏观经济和宏观金融的工具。可以这样看，如果有多个影响因素影响一个宏观经济问题，那么这些因素我们就称为解释变量，这些解释变量就是向量里面的每个单一分量，他们之间和被解释变量（因素）相互回归，形成一个大型回归方程组，得到相应的结果和回归值。主要应用领域是宏观分析。 value at risk，是针对微观金融中常常提及的概念，具体说有很多解释，具体的你去看书，投资学方面的很多都能解释，简单的说，就是你这个风险有多值，值不值得去冒这个险，做这个投资，针对个体比较多，而且不是分析形势的，是分析某个单一产品。 下面说那两本书，一个就是william green 的计量经济分析，非常全面，你可以查到相应的概念。我不赞成说这本书难，所以你可以看懂，要是看不懂，只能说是作者本人的原因，在使用每个变量之前不明确说明这个变量是什么，所以弄了一堆字母。这本书的推导非常详细，甚至很啰嗦。 第二本是投资学，你去查国外的教材，直接从索引查就行，随便一本，厚一点的都行，没那么严格，查到，肯定能明白。

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