假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该

答案:2 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-02-01 08:45

提问者网友：遁入空寂
2021-01-31 23:17

1.[单选题]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A.50%，50% B.30%，70% C.20%，80% D.40%，60%ABCD

最佳答案

五星知识达人网友：春色三分
2021-01-31 23:39

参考答案：A 参考解析：题中投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率，设风险资产的权重为a，则国债的权重为1-a，根据资产组合的收益率公式R=WR+WR，其中，两种资产的预期收益率分别为R和R每一种资产的投资权重分别为W和W=1-W，资产组合的收益率为=a×8%+（1-a）×4%=6%，可得a=50%。

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1楼网友：上分大魔王
2021-02-01 00:49

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