用隐含波动率(implied volatility)怎么计算期货价格（option price）在线等急。
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-03-19 05:51
- 提问者网友：遮云壑
- 2021-03-18 18:45
我在做一题功课，老师要求计算3年期权期限（3 years maturity) 期货价格 (option price)，我打算用B-S公式，但老师只给了1，3,·6个月，1，2 年期权期限的隐含波动率（implied volatility of maturity of 1,3,6 months和1, 2 years）. 我该怎么做。
最佳答案
- 五星知识达人网友：神的生死簿
- 2021-03-18 19:00
3年期限，相当于1+2年，即在计算1年期后得到的价格，通过2年期的隐含波动率sigma去计算。
活泛些，别死记公式。
活泛些，别死记公式。
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- 1楼网友：你哪知我潦倒为你
- 2021-03-18 20:08
你在百度这知道上问，估计效果不是很少，建议你去论坛询问
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