什么是加权最小二乘法，它的基本思想是什么

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解决时间 2021-03-07 00:24

提问者网友：無理詩人
2021-03-06 13:32

最佳答案

五星知识达人网友：一把行者刀
2021-03-06 13:46

基本思想是要进行加权。
一般最小二乘法将时间序列中的各项数据的重要性同等看待，而事实上时间序列各项数据对未来的影响作用应是不同的。
一般来说，近期数据比起远期数据对未来的影响更大。因此比较合理的方法就是使用加权的方法，对近期数据赋以较大的权数，对远期数据则赋以较小的权数。

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1楼网友：一叶十三刺
2021-03-06 14:13

【异方差性：异方差性（heteroscedasticity ）是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。对于异方差性的回归问题，需要用到加权最小二乘法。】
有时候因变量的变异程度随着某些指标的改变而改变，如股票，高价格的股票波动情况会大一些，而价格低的股票波动情况会小一些。
这时候需要用引起波动的变量来调节变量波动的高低。

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