设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50点
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解决时间 2021-03-28 03:16
- 提问者网友：别再叽里呱啦
- 2021-03-27 09:54
设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场的年利率为6%，即期汇率为1英镑=美元1.6025-1.6035，3个月汇水为30-50点
最佳答案
- 五星知识达人网友：洎扰庸人
- 2021-03-27 11:28
如果有10万英镑套利，若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，先按即期把英镑兑换为美元，同时和银行签订一份把美元兑换为英镑的远期合约，3个月后在美国获得的本利和，按照约定远期汇率兑换为英镑，扣除成本后实现无风险套利，获利为：
第一步：10*1.6025=16.025美元
第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.3455
第三步：16.3455/1.6075=10.1682英镑
第四步：
净收益 ： 10.1682-10（1+6%*3/12）=182英镑
第一步：10*1.6025=16.025美元
第二步：16.025（1+8%*3/12）=16.3455
第三步：16.3455/1.6075=10.1682英镑
第四步：
净收益 ： 10.1682-10（1+6%*3/12）=182英镑
全部回答
- 1楼网友：春色三分
- 2021-03-27 12:39
第三步：16.3455/1.6085=10.1620英镑
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