两个不独立的同分布正态分布函数相减服从什么样的正态分布，与相关系数r有关么。
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解决时间 2021-02-09 10:36
- 提问者网友：谁的错
- 2021-02-08 20:19
两个不独立的同分布正态分布函数相减服从什么样的正态分布，与相关系数r有关么。
最佳答案
- 五星知识达人网友：像个废品
- 2021-02-08 20:34
有关
X~N(u1, sigma1^2)
Y~N(u2, sigma2^2)
相关系数为r
那么
X-Y ~ N (u1-u2, sigma1^2+sigma^2-2r*sigma1*sigma2)
X~N(u1, sigma1^2)
Y~N(u2, sigma2^2)
相关系数为r
那么
X-Y ~ N (u1-u2, sigma1^2+sigma^2-2r*sigma1*sigma2)
全部回答
- 1楼网友：逃夭
- 2021-02-08 22:49
记住这个定理就行：n个相互独立的正态分布的函数的线性组合仍然服从正态分布
- 2楼网友：等灯
- 2021-02-08 22:03
所以由两个独立正态随即变量的和仍为正态的，得知X-Y服从均值为X-Y，方差为varX+varY的正态分布。 . 应该还是正态分布的. 具体的值不知道了.
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