面板数据需要进行单位根及协整检验吗

面板数据需要进行单位根及协整检验吗

按照正规程序，面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性。一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势，而这些序列间本身不一定有直接的关联，此时，对这些数据进行回归，尽管有较高的R平方，但其结果是没有任何实际意义的。平稳的真正含义是：一个时间序列剔除了不变的均值（可视为截距）和时间趋势以后，剩余的序列为零均值，同方差，即白噪声。因此单位根检验时有三种检验模式：既有趋势又有截距、只有截距、以上都无。 因此为了避免伪回归，确保估计结果的有效性，我们必须对各面板序列的平稳性进行检验。而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验。 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验。

是的，得同阶单整才能做协整，这是协整基本定义。建模的话就需要要用平稳序列。但你的数据可以不用做协整，可以直接用单整的平稳序列建模。

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