下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。A.二叉树模型是一种近似的方法B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的C.期数越多，计算
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-11 14:16
- 提问者网友：心如荒岛囚我终老
- 2021-03-11 09:51
1.[单选题]下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（ ）。A.二叉树模型是一种近似的方法 B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的 C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D.假设前提之一是不允许卖空标的资产ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：底特律间谍
- 2021-03-11 11:05
参考答案：D 参考解析：二叉树期权定价模型的假设：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据允许完全使用卖空所得款项可以得出选项D不正确。
全部回答
- 1楼网友：归鹤鸣
- 2021-03-11 12:05
我好好复习下
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