adf检验结果怎么看

答案:2 悬赏:70 手机版

解决时间 2021-01-25 01:35

提问者网友：蓝琪梦莎
2021-01-24 17:21

adf检验结果怎么看

最佳答案

五星知识达人网友：污到你湿
2021-01-24 18:35

P值是t统计量对应的概率值，所以t和p两者是等效的，看p就够了。P值要求小于给定的显著性水平，一般是0.05、0.01等，p越接近于0越好；是要判断ADF值与三个水平下的值，小于的话，不需要做差分，大于的情况下要做差分序列和ADF检验；P值和ADF检验都是参考目标，但主要是ADF值，因为它的约束较P值严格，P值存在于给定显著水平内即可。E-VIEWS中很多数据值相同的参考意义，建议你去看看E-views软件的说明书，那里一般有详细介绍，你以后的问题就不会停留在初步了，说明书一般是英文的。。

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1楼网友：撞了怀
2021-01-24 19:57

一般进行adf检验要分3步： 1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选none.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳； 2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换； 3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

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