怎么才能用来分析多个变量的协整关系

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解决时间 2021-12-28 23:55

提问者网友：最美的风景
2021-12-28 07:30

怎么才能用来分析多个变量的协整关系

最佳答案

五星知识达人网友：洎扰庸人
2021-12-28 08:35

两个,格兰杰要求两个变量间是协整,不协整则需要通过差分等方法使其协整再分析.
协整检验对于变量数没有具体要求,甚至对于非独立变量个数也没限制.

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1楼网友：骨子里都是戏
2021-12-28 08:51

你说的自变量与多个因变量之间两两存在协整关系，首先就说明了自变量与这多个因变量都是同阶单整，你说的问题是多重协整问题，打个比方说，x1,y1,y2,y3四个变量均为二阶单整，且x1与y1,x1与y2,x1与y3分别构成协整关系，当你想对他们建立多元回归模型的时候，x1与y1构成（2,1）协整，也就是说他们组合起来相当于一个一阶单整，这样是不能y2、y3这两个二阶单整序列放在一起进行回归分析的，除非y2和y3恰好构成（2,1）协整，他们才构成多重协整的前提条件，才能进一步进行协整检验

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