什么是债券套利

什么是债券套利

所有的债券都是有息债券，这是一种以时间换利息的自愿交换行为。
相对利息最高的是公司企业债：但要扣利息税20%、今后还可能会碰上无担保、无还债能力的垃圾债！
相对利息最低的是公司可转换债券：它是以转股套利为补充保证的。
还有不付息的贴息债：以低于面值发行，到期后按面值兑付。
还有浮息债：以某一基准利率为标杆、上浮一定的利差兑息。
当然还有，但普通个人知道这些应该够了。

1.这种配比购买是为了复制“面值100元，年率10%”债券的未来现金流。 2.一般地，一年期零息价格98元，两年期零息债券价格会略小于96元。但是！利率的期限结构有很多种，并不是所有的期限结构都是水平或者斜向上的，有时候也会斜向下（九十年代的日本就出现过），所以题目中出现的这种情况也是有可能存在的。这里不需要去讨论为什么是96元而不是略小于96元的问题，你这是在怀疑题目本身有没有出错。命题人只是想让你能用零息债券组合去复制一个付息债券而已。 有问题继续交流

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