如何判断svar是不是过度识别

如何判断svar是不是过度识别

所谓结构向量自回归模型，正如其名称所表明的，它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系。而如果仅仅建立一个VAR 模型，这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了。SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础，将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型。也正是基于这个原因，VAR 模型实质上是一个缩减形式，没有明确体现变量间的结构性关系。

var模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。arma 模型（auto-regressive and moving average model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称ar模型）与滑动平均模型（简称ma模型）为基础“混合”构成。var模型是ar模型的推广，而arma模型包含ar模型，如果扰动项没有滞后最好用var模型，如果扰动项有滞后，则用arma模型

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