设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.603

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解决时间 2021-01-26 02:14

提问者网友：星軌
2021-01-25 04:46

最佳答案

五星知识达人网友：迷人又混蛋
2021-01-25 06:19

远期汇率GBP1=USD（1.6025+0.0030）-（1.6035+0.0050）=1.6055-1.6085按英镑即期买入价与远期卖出价计算年贴升水率：（1.6085-1.6025）*4*100%/1.6025=1.49%,小于利差,套利有利可图.即英镑持有者应该将英镑投资在纽约市场上有利,为确保其投资收益,要做避险保护交易.做法：将英镑即期兑换成美元,进行美元投资,同时签订一个远期卖出美元投资本利的协议,这样,到期时,美元投资本利收回,并按合同出售,获得英镑,减去英镑投资的机会成本,即为收益（即多获收益）.100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6085-100000*（1+6%/4）=119.52英镑

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1楼网友：荒野風
2021-01-25 07:40

谢谢回答！！！

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