股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股

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解决时间 2021-02-20 00:44

提问者网友：浪荡绅士
2021-02-19 21:55

1.[多选题]股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有( )。A.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大 B.股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小 C.股票A的总风险比股票B的总风险大 D.股票A的总风险比股票B的总风险小

最佳答案

五星知识达人网友：毛毛
2021-02-19 22:22

参考答案：BC 参考解析：本题的主要考核点是风险的计量。贝塔值测度系统风险，而标准差或标准离差率测度总风险。因此，由于股票A的贝塔系数小于股票B的贝塔系数，所以，股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小。又由于股票A的报酬率的期望值与股票B的报酬率的期望值不相等，所以，不能直接根据标准差来判断总风险，应根据标准离差率来测度总风险，股票A的标准离差率=25%/10%=2.5，股票B的标准离差率=15%/12%=1.25，股票A的标准离差率大于股票B的标准离差率，所以，股票A的总风险比股票B的总风险大。

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1楼网友：低音帝王
2021-02-19 23:00

就是这个解释

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